ABN AMRO berekent gevolgen klimaatverandering

ABN AMRO wil de duurzaamheidstransitie versnellen. Naast het invulling geven aan deze ambitie, moet ook duidelijk zijn hoe klimaatverandering klanten, en daarmee de bank zelf, beïnvloedt. Daarvoor werkt de bank met wetenschappelijk onderbouwde scenario-analyses. De onderliggende data en rekenmodules voor deze analyses komen van de afdeling Chief Architecture Data Management (CADM).

Bij het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering is de bank begonnen bij de grootste balanspost: de hypotheken. De ruim 760.000 gefinancierde huizen met een totale hypotheekwaarde van 145 miljard euro lopen risico in het geval van toenemende extreme weersomstandigheden, zoals aanhoudende regenbuien, overstromingen of juist langdurige droogte.

Schade berekenen

Om die gevolgen goed in kaart te brengen, berekent de bank verschillende scenario’s. Hakan Guldas, data scientist bij ABN AMRO: “Voor gedegen scenario-analyses moet je je baseren op harde cijfers. Je verhaal moet immers kloppen. Daarvoor doen we een beroep op data over klimaat en weerpatronen. Maar we gaan ook in gesprek met derden, bijvoorbeeld met wetenschappers en experts over de funderingen van huizen. Alle beschikbare kennis en informatie zetten we om in wiskundige modellen, waarmee we scenario’s kunnen doorrekenen en onderbouwen. Collega’s vertalen dit vervolgens naar hypotheses en praktische vervolgstappen.”

Als bijvoorbeeld blijkt dat de funderingen van huizen niet bestand zijn tegen langdurige droogte, zou de bank stappen kunnen ondernemen om deze risico’s te mitigeren. Daarbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar manieren om klanten te helpen schade te voorkomen of te repareren, wat de financiële risico’s voor zowel de klant als de bank verkleint.

Voor de hypotheekportfolio is op basis van interne en externe data de mogelijke schade berekend van een overstroming van een halve meter en van langdurige droogte in Nederland. Op vergelijkbare wijze kan zo de impact van klimaatverandering op commercieel vastgoed en landbouw worden becijferd.

Complex

“Je leert er enorm veel van”, verklaart Siamak Hajizadeh zijn enthousiasme voor data. “Je leert over gebouwen, over hoe dijken en dammen werken, over overstromingen. Maar het allermooiste is dat je uiteindelijk ontdekt wat waar is en wat niet. Dát is de waarde van data.”

De overweldigende hoeveelheid van beschikbare klimaatdata zorgt wel voor uitdagingen, erkent Hakan. “Het één heeft altijd effect op het ander. Dus gaan we zo grondig mogelijk te werk. Je wilt alle facetten in kaart brengen. Tegelijkertijd moet je ervoor waken dat je niet elk detail meeneemt, want dan worden de modellen weer te complex. Dat is een continue balanceer-act.”

Openheid

“Het is complex en nog volop in ontwikkeling”, bevestigt ook Siamak. “Deze inzet van klimaatdata is nog erg nieuw waardoor het veel onzekerheden kent. Door de uitdagingen te delen en met experts en andere banken uit te wisselen, kunnen we data en methodes steeds verder verbeteren.”

Hakan: “ABN AMRO heeft geweldige infrastructuur om grote hoeveelheden data door te lichten. Daar komt ook verantwoordelijkheid bij kijken. Ethische datawetenschap, met eerlijkheid en transparantie, staat op onze afdeling hoog in het vaandel. Van privacy-schendingen is geen enkele sprake, daar wordt streng op toegezien.”

Data over klimaatrisico’s worden door ABN AMRO opgenomen in het jaarverslag. Dat bleef niet onopgemerkt. De internationale Task Force on Climate-Related Financial Disclosures stelde de openheid van ABN AMRO op dit terrein als voorbeeld voor andere banken. Hakan en Siamak kijken ernaar uit een bijdrage te blijven leveren aan het concretiseren van klimaatscenario’s. “ABN AMRO zet zich keihard in om klimaatrisico’s helder te krijgen en onze klanten in de duurzaamheidstransitie te ondersteunen.”